Huobi Exchange lanserer en ny funksjon for “Låst margoptimalisering” på Crypto Futures

Huobi Futures, derivathandelsplattformen som eies av verdensledende kryptobørs Huobi, kunngjort lanseringen av “Locked Margin Optimization Function” for å forbedre aktivautnyttelsen og for å redusere posisjonsmarginen for brukere med både lange og korte crypto futures.

La oss si at du har både lange posisjoner og korte posisjoner for en bestemt mynt – la oss si BTC, uten optimalisering, beregnes posisjonsmarginene separat for lange og korte posisjoner. Med Locked Margin Optimization-algoritmen maksimeres verktøyet på samme myntypekontrakttyper, og reduserer dermed posisjonsmarginen for brukere med både lange og korte posisjoner..

En lavere posisjonsmargin på tvers av kontraktene betyr mer tilgjengelig margin for handelsmenn, derav høyere utnyttelse av fondet og lavere risiko for å utløse avvikling..

Locked Optimization Feature vil tilby brukerne 9 kryptovalutaer og 36 handelspar på ukentlige, to-ukentlige, kvartalsvise og to-kvartalsvise futures på Huobi Futures.

I denne artikkelen graver vi dypt på hva som er låst marginoptimalisering og gir et eksempel på hvordan det senker posisjonsmarginen din på de samme kryptokontraktene..

Forstå posisjonsmargin

Posisjonsmarginen til en næringsdrivende beregnes som den totale kontraktsverdien (antall kontrakter * kontraktsverdien) delt på gearingsgrad og kontraktspris. For eksempel vil posisjonsmarginen for en næringsdrivende med 10 kontrakter med BTC-futures hver koster $ 100 USD (total verdi er $ 1000) og Bitcoins pris er på $ 10.000, en næringsdrivende med et gearingsgrad på 25x (gir inntil 125x på Huobi Futures) vil har en marginposisjon på:

Så; $ 1000/10000/25 = 0,004 BTC som posisjonsmargin.

Nå som vi forstår posisjonsmargin, la oss se på hvordan låst marginoptimalisering hjelper handelsmenn å redusere posisjonsmarginen, noe som gir dem flere eiendeler å handle med.

Låst optimaliseringsfunksjon

Huobi Futures introduserer Locked Optimization-modellen, bare med sikte på å redusere den samlede effekten av å ha forskjellige posisjoner på samme kryptokontrakt. Optimaliseringsfunksjonen for låst margin optimaliserer nytten av eiendeler ved å minimere effekten av samme type futures i posisjoner som tas. Se på formelen nedenfor:

Låst margin = (Total lang og kort posisjonsmargin – Total låst margin for samme type kontrakter med en mynt) * Optimaliseringsforhold for samme type futures – Total låst margin for alle typer kontrakter av mynten

Så langt tilbyr Huobi fire forskjellige typer futures, inkludert ukentlige, to-ukentlige, kvartalsvise og kvartalsvise kontrakter. For å forstå denne formelen bedre vil vi føre med eksempler på hvordan man får låst margin for futures av samme type, det vil si at en bruker har lange og korte kontrakter på bare en av de fire typene, f.eks. bare ukentlige futures, og låst margin på en bruker som har lange og korte kontrakter av en mynt, men med forskjellige typer futures, f.eks. ukentlig og to kvartaler.


Eksempel på Låst margoptimalisering

Tenk deg at Messi har 1000 lange kontrakter og 800 korte kontrakter med BTC ukentlig futures, hver handel gir 20x. Kontraktene handles til $ 100 / kontrakt med prisen på ukentlig futures for tiden på $ 9.500.

Ved å bruke formelen ovenfor for posisjonsmargin ligger den lange kontraktsposisjonsmarginen på 0,5263 BTC og korte posisjoner trekker seg til 0,4210 BTC.

For å få den låste margen, må vi beregne (i) den totale lange og korte posisjonsmargenen (ii) den totale låste marginen for samme * type futures (iii) den totale låste marginen for alle * type futures og (iv) optimaliseringen priser som er 100% for samme type futures og 50% for flere type futures.

Trinn 1:

Totale lange og korte posisjonsmarginer = Total lang posisjonsmargin + Total kort posisjonsmargin

Total L.&S posisjonsmargin = 0,5263 + 0,4210 = 0,9473 BTC

NB: Dette er den totale marginen som kreves før implementeringen av “Låst margoptimalisering”.

Steg 2 :

Den totale låste marginen for futures av samme type

Vi beregner den totale låste marginen for samme type futures ved å ta minimumsverdien mellom lang- og kortposisjonsmarginkontraktene, dvs. min (0,5263, 0,4210) = 0,4210, som er kortposisjonsmarginen.

Hvis vi sier Messi hadde ukentlige, to-ukentlige og kvartalsvise futureskontrakter, ville hans totale låste margin for futures av samme type være;

Trinn 3:

Den totale låste marginen for alle typer futures

I vårt eksempel har Messi bare en type futureskontrakt, den ukentlige BTC-futures, og derfor har han ikke en låst margin for alle type futures, dvs. TLMall = 0. Hvis Messi holdt, la oss si det ukentlige, to uker og kvartalsvis kontrakter;

TLM-navnet trekkes deretter fra minimumsverdien oppnådd i ligningen ovenfor for å få den totale låste marginen for alle typekontrakter..

Trinn 4:

Til slutt, optimaliser verdien oppnådd trinn 1 etter å ha trukket verdien av trinn 2 og optimaliser verdien oppnådd i trinn 3 dvs..

Som vist ovenfor er den totale posisjonsmarginen som er nødvendig for både lange og korte kontrakter på BTC ukentlige futures, lavere enn forrige tillegg av enkeltposisjonsmarginer. Låst margoptimalisering sørger for at brukernes midler er maksimert og senker den totale handelskostnaden for brukere – i noen tilfeller opptil 50% av kostnaden. Høyfrekvente handelsmenn og store handelsmenn har størst nytte av denne nye mekanismen.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector