W zeszłym tygodniu my opublikował post opisujący wprowadzenie naszego pierwszego narzędzia do tokenów, które umożliwia posiadaczom COFI obstawianie 25 000 tokenów w celu uzyskania dostępu do wersji beta sygnałów handlowych CoinFi.

To ekscytujące widzieć użytkowników stawiających swoje tokeny COFI w celu uzyskania dostępu:

W rzeczywistości stakerzy COFI są teraz zbiorowo Jedenasty co do wielkości posiadacz tokenów COFI na blockchainie!

W chwili pisania tego tekstu użytkownicy wersji beta postawili 2960622,9548 tokenów COFI w celu uzyskania wczesnego dostępu do sygnałów transakcyjnych CoinFi, co stanowi 1,685% krążącej podaży COFI.

Hasłem naszych sygnałów jest „Profesjonalne sygnały transakcyjne wspierane przez naukę o danych”, więc w tym miesiącu pomyśleliśmy, że podzielimy się niektórymi z tych badań, na których opierają się te sygnały transakcyjne..

Oczywiście to tylko wierzchołek góry lodowej, ale miejmy nadzieję, że lepiej zrozumiesz, w jaki sposób pracujemy, aby zapewnić Ci przydatne sygnały transakcyjne.

Sygnały handlowe, które są atrakcyjne i przewidywalne

Na wysokim poziomie jesteśmy zainteresowani sygnałami handlowymi, których 1) chcą użytkownicy CoinFi i 2) umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji handlowych. Należy zauważyć, że te dwa elementy niekoniecznie są tym samym.

Mogą istnieć przykłady sygnałów, których chcą użytkownicy, ale ostatecznie nie mają one korelacji z ceną. I odwrotnie – mogą pojawić się sygnały, których użytkownicy nie są świadomi, ale umożliwiłyby to lepsze decyzje handlowe, gdybyś miał do nich dostęp.

Z tego powodu podążamy dwiema równoległymi (chociaż nie niezależnymi) ścieżkami, aby pomóc nam zdecydować, które sygnały handlowe wysłać. Jednak na wczesnych etapach skupiamy się głównie na sygnałach, które są jednymi i drugimi atrakcyjny dla użytkowników ORAZ proroczy zmiany cen.

Później spędzimy również czas na badaniu sygnałów predykcyjnych, których nasi użytkownicy mogli nie wziąć pod uwagę.

Aby dowiedzieć się, czego chcą użytkownicy, nasz Product Manager Joe spędza dużo czasu rozmawiając z wami – naszymi użytkownikami. Jednak w przypadku tej aktualizacji stanu skupimy się na tym, jak testujemy przewidywalność sygnałów.

Fabryka sygnałów

Aby przetestować moc predykcyjną sygnałów, używamy tego, co nazwaliśmy Signal Factory. To jest nasze wewnętrzne narzędzie do szybkiego testowania wstecznego sygnałów na danych historycznych. Dokładniej mówiąc, przeprowadzamy nasze zestawy danych sygnałów przez baterię testów z różnymi szczegółowościami (dziennymi, godzinowymi, minutowymi) i mierzymy takie rzeczy, jak współczynnik wygranych, zwroty z portfela itp. Oczywiście testujemy również pod kątem istotności (używając zarówno metody Bayesa, jak i częstości podejścia). Podstawowym pomysłem jest sprawdzenie: jeśli sygnał wyzwolony w czasie t, czy przewidziałby zmianę ceny w czasie t + n.

Celem Signal Factory jest w istocie przyspieszenie cyklu uczenia się. Ale zapewnia również spójność w sposobie testowania sygnałów historycznych, umożliwiając porównywanie wskaźników na tych samych danych.


Zaczęliśmy także eksperymentować z metodami czarnej skrzynki, w których łączymy ogromne ilości sygnałów i wykorzystujemy metody uczenia maszynowego, takie jak głębokie sieci neuronowe, do prognozowania przyszłości.

Są to jednak priorytety drugiego rzędu. Na tym wczesnym etapie chcielibyśmy móc dokładnie określić, dlaczego sygnał jest wyzwalany. Optymalizacja wskaźników oceny jest ważna – ale to nie wszystko. Komunikacja wokół naszych sygnałów jest równie ważna w zdobywaniu zaufania naszych zaangażowanych użytkowników.

Przykłady wyników weryfikacji historycznej

Wkrótce udostępnimy sekcję „Badania CoinFi”, w której można przeczytać o wynikach analizy historycznej naszych sygnałów transakcyjnych, ale oto kilka zwiastunów naszych dotychczasowych wyników.

ETH do / z giełd

To był jeden z pierwszych obszarów sygnałowych, którym zaczęliśmy się przyglądać. Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych sygnałów, musimy uzyskać bardzo szczegółowe informacje i pomyśleć o tym, jak dokładnie wyrazić ilościowo hipotezę, taką jak „Wejście ETH na giełdy (lub z nich) będzie głównym predyktorem ceny ETH”.

Na przykład możesz wyrazić to jako:

  1. Liczba transakcji ETH
  2. Całkowity wolumen transakcji ETH
  3. Liczba transakcji ETH większa niż X ETH
  4. Liczba różnych portfeli wysyłających ETH

… i tak dalej.

Zaletą naszej Signal Factory jest to, że możemy wyrazić wszystkie te różne warianty, a następnie przetestować je wszystkie na danych historycznych. W ten sposób pozwalamy danym decydować, jaki jest najlepszy sposób opisania ruchów giełdowych. Każdą konkretną instancję sygnału nazywamy sygnałem sparametryzowanym.

Zazwyczaj testujemy wstecznie każdy sparametryzowany sygnał, ponieważ jest to w pełni zautomatyzowany i skalowalny proces. Następnie możemy wybrać najlepsze sygnały w oparciu o współczynnik wygranych, zwroty z portfela itp. I zbadać je dokładniej poprzez dogłębne analizy.

Oto przykładowy wykres z dokładnej analizy, którą przeprowadziliśmy, aby zrozumieć dynamikę ceny w ciągu 48 godzin po wyzwoleniu sygnału:

Niebieska linia to indeksowana uśredniona cena ETH w dniach, w których sygnał został wyzwolony. Pomarańczowa linia jest taka sama, ale dotyczy dni, w których sygnał nie został wyzwolony. Oś X „godziny” odnosi się do momentu wyzwolenia sygnału.

W skrócie, powyższy wykres pokazuje, że cena historycznie spadała w ciągu pierwszych 24 godzin od wyzwolenia sygnału, ale potem odzyskała równowagę w ciągu 48 godzin. Innymi słowy, sygnał ten może być przydatny do szybkiej sprzedaży – lub do kupowania spadku – w zależności od Twojego stylu handlu.

Tutaj możesz zobaczyć, jak sygnał był wyzwalany w przeszłości, nałożony na cenę ETH:

BTC i ETH jako wskaźniki wyprzedzające dla innych monet

Nie możemy oczekiwać, że wszystkie nasze testy historyczne będą skutkować sygnałami predykcyjnymi. W rzeczywistości większość testowanych przez nas sygnałów nie przejdzie naszej poprzeczki – to nie powinno być łatwe! Ale nieudane eksperymenty nie są porażkami – nadal przynoszą wartość naszym użytkownikom, o ile przekazujemy naszą wiedzę.

Jednym z przykładów jest BTC i ETH jako wiodące wskaźniki cen dla innych monet. Dzięki testom przyczynowości Grangera stwierdziliśmy, że np. BTC był kiedyś przyzwoitym predyktorem ceny ETH, ale związek ten załamał się mniej więcej w okolicach lutego tego roku, co można zobaczyć wizualnie tutaj:

Istnieje również szansa, że ​​związek tak naprawdę nie zniknął. Możliwe, że plik czas oczekiwania sygnału po prostu spadło, ponieważ na rynku pojawiło się więcej botów i profesjonalnych traderów.

Niezależnie od tego wniosek dla nas był taki, że tak się stanie nie wdrożyć sygnał „BTC jako wiodący wskaźnik cen” – mimo że jest to sygnał sugerowany. Nawet jeśli BTC może być krótkim wskaźnikiem wyprzedzającym, wymagałoby to działań handlowych zbliżonych do czasu rzeczywistego, czego nasi główni użytkownicy tak naprawdę nie robią.

Ruchy żetonów wielorybów

Kolejnym sygnałem, który ekscytuje wielu użytkowników, są wieloryby, które przenoszą swoje żetony. Śledzimy każdą transakcję zachodzącą w łańcuchu bloków dla ponad 1100 tokenów ERC20. Oznacza to, że możemy ostrzegać naszych użytkowników za każdym razem, gdy widzimy znaczące transakcje.

Najtrudniejsze w tym przypadku jest to, że trudno jest znaleźć spójne wzorce we wszystkich tokenach. Zamiast więc szukać nieuchwytnego „zunifikowanego sygnału żetonu wieloryba” za pomocą testów historycznych, zdecydowaliśmy się po prostu pozwolić Ci obserwować tokeny, które Cię interesują, i powiadomimy Cię, gdy zobaczymy transakcję, która znajduje się na 99,9 centylu. na wymianę.

Co ciekawe, odkryliśmy, że w niektórych przypadkach, gdy centralizacja tokenów (% podaży posiadanych przez 100 najlepszych portfeli) rośnie, cena spada w krótkim okresie. Możesz to zobaczyć w przypadku OmiseGo w przeszłości:

Możliwe są dwa wyjaśnienia:

1) Inwestorzy detaliczni (małe portfele) kupowali wcześnie (zmniejszy to centralizację), a następnie od maja 2018 r. Coraz częściej sprzedawali (rosnąca centralizacja)

2) Wieloryby (duże portfele) porzucały w okolicach stycznia (spowoduje to również zmniejszenie centralizacji) i prawdopodobnie odkupują od maja 2018 r. (Rosnąca centralizacja).

Oba wyjaśnienia mogą być prawdziwe.

OmiseGo nie jest jedynym tokenem, w którym ruchy tokenów są skorelowane z ruchami cen. Innym przykładem jest Crypto.com (dawniej Monaco), gdzie widać, że większość szczytów wywołałaby sygnał sprzedaży:

Pozycje długie / krótkie na marginesie BTC

Jednym z sygnałów, których jeszcze nie zakończyliśmy, są pozycje długie / krótkie na marginesie. Istnieje wyraźna odwrotna korelacja między krótkimi pozycjami a ceną BTC, co pokazuje ten wykres:

Aby jednak upewnić się, że jest to wykonalne i zrozumiałe, poświęcimy więcej czasu na zastanawianie się, jaki rodzaj sygnału chcemy wyzwolić za pomocą tych danych.

Czego można się spodziewać w przyszłości

W tym roku zebraliśmy ogromne ilości danych na temat rynków kryptowalut. By wspomnieć tylko o kilku obszarach, mamy nieprzetworzone transakcje blockchain, artykuły z wiadomościami o kryptowalutach, posty w mediach społecznościowych i dane dotyczące wymiany, od migawek zamówień po otwarte paski o dużej i małej objętości.

Co ważne, jesteśmy w stanie połączyć wszystkie te punkty danych za pośrednictwem naszej głównej bazy danych monet, która naszym zdaniem jest najobszerniejszą istniejącą bazą danych kryptowalut.

Jak już wspomniano, testowanie historyczne poszczególnych sygnałów transakcyjnych jest obecnie najwyższym priorytetem, ale wkrótce przejdziemy w kierunku większej liczby systemów uczących się, gdzie będziemy mogli naprawdę wykorzystać obfitość dostępnych danych. Na przykład obiecująco wyglądają niektóre wczesne eksperymenty wykorzystujące głębokie sieci neuronowe do przewidywania zmienności cen.

Będziemy kontynuować zarówno testy użytkowników, jak i testy historyczne wszystkich naszych sygnałów, aby zapewnić użytkownikom, którzy stawiają na sygnały handlowe COFI, które są nie tylko atrakcyjne, ale także predykcyjne.

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do bety sygnałów transakcyjnych, nie jest za późno! Po prostu udaj się tutaj, kliknij zarezerwuj moje miejsce i postaw kilka żetonów COFI.

Nowy & Ulepszona CoinFi.com

Jeśli śledzisz nasze comiesięczne aktualizacje, wiesz, że CoinFi News jest w zamkniętej wersji beta przez około 3 miesiące.

Podczas gdy większość zespołu zajmującego się danymi koncentrowała się na sygnałach, CoinFi News również zbliża się do publicznej publikacji. Jeśli do tej pory nie miałeś okazji uczestniczyć w wersji beta, możesz spodziewać się, że wkrótce się odezwiemy.

Przygotowujemy również kilka ważnych aktualizacji strony internetowej CoinFi do końca czwartego kwartału

Jak zawsze, bądź na bieżąco z dalszym rozwojem!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector